|
Conference publicationsAbstractsXIV conferenceResearch of one type of exotic options with aftereffectTomsk polytechnic university, department of natural sciences and mathematics, 30 Lenin ave., 634050, Tomsk, Russia 11Tomsk state university, department of applied mathematics and cybernetics, 36 Lenin ave., 634050, Tomsk, Russia Рассматривается диффузионная модель финансового рынка. В начальный момент времени инвестор продает опцион, как вторичную ценную бумагу, при предъявлении которого в момент времени он обязуется выплатить сумму, равную f. Опционы с платежной функцией указанного вида относятся к классу экзотических опционов типа “Options on Extremes”. Опцион подобного вида может быть определен одновременно как опцион купли со страйковой ценой и как опцион продажи со страйковой ценой , в зависимости от того, у кого находится реализуемый базовый актив. Рассматривается общая ситуация, когда по рисковому активу производятся выплата дивидендов с коэффициентом. Кроме того, в работе получены выражения, определяющие эволюцию во времени портфеля и капитала, которые обеспечивают выполнение платежного обязательства. |