|
Conference publicationsAbstractsXIV conferenceО барьерном подходе к моделированию экстремальных величинГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», Россия, 127994, Москва, Вадковский пер., дом 3а, +7(499)972-95-20, nazy@front.ru 1 pp.Методология Value at Risk является наиболее популярной на сегодняшний день среди риск-менеджеров, поскольку в ее основе в ее основе лежит достаточно простой в практическом применении пороговый метод моделирования показателей рисков. Вместе с тем он обладает рядом недостатков связанных, прежде всего, с корректным выбором величины допустимых убытков. Как правило, с этой целью используются различные оценки экстремального индекса [1, 2], которые не всегда удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым международными органами надзора и контроля за банковско-кредитной и страховой деятельностью в соответствии с принятым международным соглашением Basel Accord 2004. В работе предложен новый подход к моделированию функции распределения экстремальных убытков различного происхождения и сформулирована концепция барьерного моделирования экстремальных величин. Их предложено описывать в виде композитной относительно предполагаемой области порога смеси случайных величин с различным типом функции распределения. В рамках барьерного принципа нами предлагается двухкомпонентная сплит-модель функции распределения экстремальных величин. Одним из компонентов которой является распределение из класса субэкспоненциальных Вейбулла, а вторым –обобщенное распределение Парето. Барьер описывается функцией, определяющей вид композитной смеси. В работе также предлагаются вычислительные алгоритмы оценивания параметров модели, а также генерации выборки с моделируемой функции распределения.
Литература 1. H. Drees, L. De Haan, S. Resnick, How to make a Hill plot, The Annals of Statistics, 28(1), p. 254-274, 2000. 2. S. Resnick, C. Starica, Smoothing the Hill estimator, Advances in Applied Probability, 29, 1997. |
