Conference publications

Abstracts

XIV conference

Современные методы количественного анализа структур статистической зависимости экстремальных величин

Парамонов А.В., Щетинин Е.Ю.

МГТУ "СТАНКИН", Россия, 127055 Москва, Вадковский пер. д.3а., (095)972-9400, cmr.Pent@gmail.com, riviera-molto@mail.ru

В работе рассмотрен подход к количественному анализу структур статистической зависимости с использованием коэффициентов экстремальной зависимости (tail dependence coefficients).

Доказана теорема о равенстве коэффициента экстремальной зависимости двумерного распределения и коэффициента экстремальной зависимости соответствующего предельного распределения экстремумов, а также получено представление коэффициента экстремальной зависимости максимум-устойчивого распределения через значение его функции зависимости (dependence function) в точке 1/2.

На основе доказанных теоретических утверждений разработан комплекс математических методов и вычислительных алгоритмов оценивания коэффициентов экстремальной зависимости. Проведено сравнительное тестирование нового и известных методов.

Предложенные в работе математические модели, методы и вычислительные алгоритмы позволяют количественно оценить величину риска инвестирования в акции российского фондового рынка с учетом связывающей их структуры статистической зависимости экстремального типа.