|
Архив публикацийПрименение цепных дробей к целочисленной модели выбора инвестиционного портфеляМосква, Долгопрудный В работе предполагается, что инвестор может выбирать среди различных активов без учета операционных издержек и налога, причем короткие продажи исключены. Предполагается также, что весь капитал идет на эти инвестиции. Рассматриваемые активы предполагаем безрисковыми (например, облигации). Даже в тривиальной постановке такие задачи представляют интерес, т. к. позволяют ответить на вопрос, какие активы следует включать в портфель, чтобы получить гарантированный процент прибыли и выбрать при этом самый доходный. |
