|
Архив публикацийО некоторых статистических свойствах поведения финансовых рынков в кризисных состоянияхРоссия, Москва Современные финансовые рынки характеризуются высокой степенью взаимосвязей и зависимостей. В результате наступления экстремальных событий, существенно влияющих на состояние одного из них, влекущих за собой значительные колебания рыночных котировок, как правило, происходит распространение подобных явлений в той или иной степени и на другие рынки. В настоящей работе исследованы статистические закономерности возникновения масштабных кризисных состояний финансовых рынков с помощью математических методов стохастического анализа. В работе предложены новые инструментальные методы моделирования и оценивания статистических структур существующих и возникающих в периоды кризисов связей на мировых финансовых рынках. На основе использования предложенных методов впервые обнаружены и исследованы новые феномены в поведении финансовых рынков, построены новые математические модели статистических структур зависимостей, возникающих в кризисные периоды, проведен также компьютерный анализ их эффективности при описании поведения финансовых рынков в кризисные периоды. |
