English

Архив публикаций

Современные методы количественного анализа структур статистической зависимости экстремальных величин

Парамонов А.В., Щетинин Е.Ю.

Россия, Москва, МГТУ "Станкин"

"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XIV международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2007. Том 1, 298 стр. Стр. 262-266.

В работе рассмотрен подход к количественному анализу струк¬тур статистической зависимости с использованием коэффициентов экстремальной зависимости (tail dependence coefficients). Предложенные в работе математические модели и методы позволяют количественно оценить величину риска инвестирования в акции российского фондового рынка с учетом связывающей их структуры статистической зависимости.

© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533