English
!

Архив публикаций

Метод моделирования динамики показателей курсовой стоимости акций на российском фондовом рынке

Парамонов А. В., Щетинин Е. Ю.

"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XV международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2008. Том 1, 302 стр. Стр. 190-195. (принято к публикации)

В работе проведена количественная характеризация некоторых эмпирических эффектов, сопутствующих процессу изменения курсовой стоимости акций на российском фондовом рынке. Предложена математическая модель процесса, описываемая стохастическим уравнением Фоккера-Планка с неоднородным коэффициентом диффузии. Показано, каким образом предложенная модель может быть использована для решения актуальной практической задачи краткосрочного прогноза значений курсовой стоимости акций и биржевых показателей.



© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533