|
Архив публикацийДинамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределениемРоссия, Томск Рассмотрена модифицированная модель Блэка и Шоулза, в которой цены акций портфеля описываются смешанным нормальным-логнормальным распределением. Конечные условия (payoff conditions) для уравнения Блэка и Шоулза выбираются в виде, эмпирически учитывающем нелинейный характер осреднения доходов. Построена обратная по времени функция Грина для цены опциона. |